Seykota Position Sizing In Forex

Gestión del dinero Aquí está el código que utilizo para mi gestión del dinero. - En realidad no debería ser llamado MM, ya que sólo se calcula cuántos lotes puedo comprar para que cuando me golpeó mi stop loss sólo pierdo un cierto porcentaje de mi cuenta. Creo que sin embargo que es uno de los aspectos cruciales del comercio de divisas - ya que conduce a un crecimiento compuesto. No he visto muchas otras funciones de administración de dinero - pero me gustaría escuchar otras opiniones sobre la gestión del dinero. Double Lotsize1 (int stoploss1, double risk1, string symbol1, string stdormini) / devuelve el número de lotes que uno puede comprar para un cierto símbolo para un nivel de riesgo dado y stoploss. Devuelve un máximo de 100 lotes para una cuenta de prueba o demostración. Devuelve un máximo de 50 lotes para una mini cuenta. Los valores pip para la función vienen de interbankfx / calculator. htm 1 stoploss1 - cuál es su stoploss i, e, 10, 20, 30 etc pips, asegúrese de que trailingstop es - menos entonces stoploss1 2 risk1 - cuánto de su margen libre de cuentas Si está dispuesto a perder 0.03 por 3, 0.1 por 10 3 stdormini - ingrese std para una cuenta estándar o demo, donde el tamaño mínimo de la transacción es 1 lote de 100.000 de la moneda base o introduzca mini - donde el tamaño mínimo de la transacción es 1 / 10º el tamaño de un lote estándar, o 10.000 de la moneda base. 4 symbol2. El símbolo de su trato con e. i. EURUSD La función determina el apalancamiento de sus cuentas y devuelve el número de lotes que puede comprar doble AccountLeverage1 // el apalancamiento de la cuenta corriente pip doble // un precio pip - desde interbankfx / calculator. htm // esto cambia automáticamente basándose en Std o mini // tocheck: antes de adjuntar EA - son sus definiciones de símbolo derecho si (symbol1 EURUSD symbol1 GBPUSD) else si (symbol1 USDCHF) else if (symbol1 USDJPY) // TODO: En realidad si no puede encontrar el símbolo correcto - falla con gracia . Else return (0) // problema - sólo ampliar para incluir todos los símbolos de comercio con if (stdormini mini) // tamaño de la transacción es 1 / 10th del tamaño de un lote estándar // TODO: No perder más que el riesgo de AccountFreeMargin - no funciona Ahora mismo tengo que admitir que me decepcionó la foto (esperaba algo de más detalle y utilidad). La gestión del dinero o el dimensionamiento de la posición depende principalmente de la expectativa de su sistema de negociación. En pocas palabras, digamos que su estrategia promete una ganancia de 2 por cada 1 arriesgado. Dejar decir de cuatro oficios 3 por lo general termina perdiendo 1 y el cuarto gana 8 (esto es una simplificación para explicar un concepto como en realidad sería más complejo que esto). Así que en cuatro operaciones se arriesga a 1 en cada uno (4 en total) y al final tiene 8. A primera vista se podría decir que si corremos el riesgo de 25 de la equidad en cada comercio bien terminan con 200 acciones después de 4 operaciones a la derecha Desafortunadamente no es como simple como eso. Después de las 3 derrotas no estaban seguros de que el siguiente es una ganancia, que estaría cayendo por la falacia de los jugadores. En cada comercio hay una probabilidad de una pérdida y una probabilidad de una ganancia. En dos operaciones hay una probabilidad de dos pérdidas de .75 .75 0.5625 o 56.25 y una probabilidad de dos ganancias de 0.25 0.25 0.0625 o 6.25, mientras que el resto es 100 - (56.25 6.25) 37.5 probabilidad de 1 ganancia y 1 pérdida. ¿Por qué me molesto en decir esto Porque usted puede ver que es fácil tener 2 pérdidas consecutivas mientras que es poco probable (pero aún es posible) tener 2 ganancias consecutivas. Dado que su dijo que para una posibilidad de ser significativo que tiene que tener al menos 5 posibilidades de pasar, permite ver cuántas pérdidas consecutivas es probable que este sistema. Multiplicar 0.75 por 0.75 diez veces nos da 0.056 o 5.6 posibilidad de suceder significando su realista esperar tener más de 10 pérdidas consecutivas (en realidad no me sorprendería si en realidad las pérdidas máximas consecutivas terminaría dos veces eso). El objetivo de la gestión del dinero es limitar las pérdidas de tal manera que cuando el desafortunado evento de experimentar ese alto número de pérdidas consecutivas, todavía tendríamos suficiente capital para negociar y experimentar las ganancias. Tome nota si perdemos 20, los 80 restantes tendríamos que ganar 25 para recuperarnos (la pérdida de 20 es igual a 25 de los 80 restantes). Si, sin embargo, perdimos 50, los 50 restantes en equidad tendrían que tener 100 ganancias para recuperarse, lo que es difícil de hacer. Aquí es donde la preferencia de riesgo entra en la imagen, digamos que sólo se sienten cómodos con perder 25, los 75 restantes necesitarían 33 de ganancia para recuperar el patrimonio original, un objetivo algo alcanzable en mi opinión. Así que para asegurarse de que esperar 15 pérdidas consecutivas a ser posible, y que necesitaríamos esas 15 pérdidas para tomar sólo 25 de nuestro patrimonio, 25/15 1,67. Así que cada vez que el comercio que sólo pondría 1,67 de la equidad para asegurarse de que en el peor sólo tendría una pérdida de 25 en el patrimonio. Esto significa que podríamos tener menos ganancias que al colocar decir 5 en cada comercio, sin embargo, también tendríamos significativamente menos posibilidades de volar. La precisión de su cálculo depende de cómo determine la probabilidad de una ganancia o pérdida. Si el comercio por la discreción que tendría que registrar cada comercio que hace y necesita probablemente un año de operaciones antes de ser simplemente algo seguro de cada trades esperanza. Con el sistema de comercio, backtesting daría una idea (siempre y cuando utilice datos históricos precisos) y sería mejor que usted también hacer las pruebas de futuro también. Decidí publicar esto puesto que la gerencia del dinero está siendo confundida con diversas cosas y porque la mayoría de las discusiones son solamente sobre este o ese indicador que promete grandes ganancias. La verdad es que usted no sabe la esperanza de un indicador en su sistema hasta que lo mida, y no hacerlo podría llevarle a colocar demasiado en la pérdida de oficios y terminan volando antes de experimentar las ganancias. Gestión del dinero a través de una fórmula de proporción Aunque no he comenzado a operar en vivo todavía, he estado investigando diferentes áreas de comercio de divisas y gestión del dinero es muy interesante. Estoy seguro de que todos han escuchado el consejo estándar de no apostar más de 2 de su financiación total en cualquier comercio. Debo confesar que suena como un curso de acción bastante prudente a tomar, pero es la mejor manera matemática de crecer su cuenta voy a presentar un hipotético escenario e invitar a todos a unirse pulg Estas son las premisas iniciales: a) Usted Son un comerciante muy experimentado b) En promedio, usted gana 63 de sus operaciones, pierde 37 c) Su fondo está creciendo alrededor de 12 por mes Ya que el comerciante anterior sabe de la experiencia que va a golpear en 63 de cada cien oficios, y que hes Va a un promedio de 12 por mes, no debería emplear algún tipo de proporción fija o fórmula matemática para ajustar sus oficios. Y si es así, ¿cómo llegaría a ella, y cuáles serían los porcentajes finales? Mi sensación intestinal me dice que la proporción final no estará demasiado lejos de 2. Sin embargo, dado que muchos de nosotros tenderíamos a agravar nuestras cuentas, Un margen muy pequeño puede tener un efecto enorme. Si la diferencia fue sólo 0,5, tendrá un impacto increíble en un tiempo de años. ¿Qué pasa si la diferencia estaba en el orden de 1. Sólo añadir el extra 1 a sus operaciones aumentará la magnitud de su beneficio total de 33. (todas las cosas consideradas, incluidas las pérdidas) He leído sobre este tema y algunos gestores de fondos consideran arriesgar. 5 por comercio bueno. Otros van por 1, un buen número se adhieren a 2 sin embargo, es lógico que el rendimiento de un comerciante dado (relación ganancia / pérdida), junto con su regreso compuesto mensual establecido, debe prestarse a producir un tamaño de posición optimizado matemáticamente. Invito a todos a participar en este debate y les agradezco su contribución. Pero eso es sólo moneyline, debe aplicarse al comercio de divisas también. WR podría ser el número promedio de pips que gana por cada 100 operaciones s podría ser la desviación estándar para los pips que gana por 100 operaciones Esta fórmula (debería) luego decirle lo que su saldo requerido debe ser no ir a la quiebra 99.7 del tiempo. No he ido en realidad más profundamente en esto, es sólo algo que he estado reflexionando en las últimas semanas. Veo que vengo de una temporada exitosa en el póker y ahora estoy aprendiendo sobre el comercio de Forex (potencial mucho más a largo plazo aquí). Gran parte de los mismos conceptos de administración de dinero todavía se aplican, porque sus estadísticas justas (sin mencionar los aspectos psicológicos, pero eso es otra historia). Llegar con un preciso WR y s podría resultar difícil sin embargo. En el póquer lo usaríamos con datos reales, mucho de lo que tenemos en el comercio de Forex es datos de backtesting poco fiables. Pero supongo que podría ser un comienzo Básicamente la fórmula se reduce al hecho de que cuanto más fiable su sistema de comercio, el mayor riesgo que puede tomar sin ir a la quiebra. En cuanto al quilate (), sus medios se elevan al poder de. Por lo tanto, su desviación estándar se eleva a la potencia de 2, o desviación estándar al cuadrado, o desviación estándar multiplicada por la desviación estándar. Fizzleboink: Pero eso es sólo moneyline, debe aplicarse al comercio de divisas también. WR podría ser el número promedio de pips que gana por cada 100 operaciones s podría ser la desviación estándar para los pips que gana por 100 operaciones Esta fórmula (debería) luego decirle lo que su saldo requerido debe ser no ir a la quiebra 99.7 del tiempo. No he ido en realidad más profundamente en esto, es sólo algo que he estado reflexionando en las últimas semanas. Veo que vengo de una temporada exitosa en el póker y ahora estoy aprendiendo sobre el comercio de Forex (potencial mucho más a largo plazo aquí). Gran parte de los mismos conceptos de administración de dinero todavía se aplican, porque sus estadísticas justas (sin mencionar los aspectos psicológicos, pero eso es otra historia). Llegar con un preciso WR y s podría resultar difícil sin embargo. En el póquer lo usaríamos con datos reales, mucho de lo que tenemos en el comercio de Forex es datos de backtesting poco fiables. Pero supongo que podría ser un comienzo Básicamente la fórmula se reduce al hecho de que cuanto más fiable su sistema de comercio, el mayor riesgo que puede tomar sin ir a la quiebra. En cuanto al quilate (), sus medios se elevan al poder de. Por lo tanto, su desviación estándar se eleva a la potencia de 2, o desviación estándar al cuadrado, o desviación estándar multiplicada por la desviación estándar. OK veo. Id siempre utiliza otro símbolo para el cuadrado, un poco se parece a la letra V. Por lo tanto, youre un jugador de cartas Yo también De hecho mi juego es Blackjack y jugar una mano bastante malo. La primera vez que fui a un casino de Vegas me dijeron que no podía jugar allí más Darn ellos, yo sólo estaba teniendo un buen tiempo Como usted menciona, he utilizado la gestión del dinero para jugar en Las Vegas. Por supuesto, hay algunos otros trucos del oficio, como: a) No sólo elegir la primera mesa que ve, ir de un casino a otro hasta que encuentre las condiciones de la mesa derecha. (Suena familiar) b) ¿La casa te engaña Betcha Thats cómo llegar a encontrar la mesa de la derecha es tan importante. Si no puedes encontrar eso, no juegues ese día, una vez que estoy en el juego, tengo una muy buena oportunidad de hacer dinero. Nunca juego con amigos - aparte de para el cambio de repuesto - porque no tienen mi nivel de habilidad. Lo mismo ocurre con muchos de nuestros comerciantes más experimentados, theyve visto un montón de obras de teatro y hay muy poco que les sorprendería. Hay algunos aquí que con gusto nos darían datos si lo necesitábamos. Por cierto, aunque su probabilidad de probabilidad tiene que ser mencionado, nunca he encontrado un operador de Forex con experiencia que tenía una cadena de 50 pérdidas. Tal vez un mes malo, o un no tan bueno. Sé que hay un montón de comerciantes que pagan sus facturas de sus ganancias, mes tras mes. Money Management Enlaces y Tidbits: Si te gusta el intento de matemáticas: Si te gusta probar simple la fórmula de Kelly en la parte inferior del artículo de Seykota, es lo que uso. Había muchos sistemas de comercio en Wealth-Lab que usaron el Código de Riesgo de Ruina desde el comienzo de las comunidades. Riesgo de Ruina. Aquí hay una muestra de la base de datos de conocimiento: ejecutaría mi script en 10 muestras de datos diferentes (1000 barras - depende del período de tiempo) para cada moneda y, a continuación, el promedio de la relación de pago para la fórmula de Kelly. Si la proporción de pagos promedio es inferior a 1,10, entonces no creo que tenga una ventaja que valga la pena invertir pulg Si su EA no es rentable en al menos 7 de los 10 muestras de datos, entonces volvería a trabajar en la EA hasta que sea. Cálculo del tamaño de la posición El formulario no calcula el tamaño de la posición para el aceite, el oro (XAU / USD), la plata (XAG / USD) y otros productos, ya que sus especificaciones de contrato (a saber, tamaño del lote) difieren mucho entre los corredores. Utilice un indicador MetaTrader relevante para evaluar los volúmenes de posición de dichos activos (véase más adelante). Cálculo de la cantidad que puede arriesgar es muy importante si usted sigue cuidadosamente una estrategia de gestión del dinero. Recomiendo hacerlo cada vez que abra manualmente una nueva posición de Forex. Tomará un minuto de su tiempo, pero le ahorrará de la pérdida del dinero que usted no desea perder. Cálculo de tamaño de posición es también un primer paso para el comercio de Forex organizado, que a su vez es una propiedad definitiva de los comerciantes de Forex profesionales. Considere el uso de corredores con micro o menor tamaño de posición mínima. De lo contrario, podría resultarle difícil utilizar el valor calculado en los pedidos comerciales reales. La importancia de un proceso de cálculo de tamaño de posición completa se subraya en muchos libros de Forex influyentes. El tamaño de una posición debe hacerse en línea con la fijación de la derecha stop-loss y tomar-beneficios niveles. Será difícil perder todo el dinero de la cuenta si controlas tu tamaño de riesgo y posición cada vez que haces un trato en el mercado de divisas. Esta calculadora también está disponible como un indicador de MetaTrader descargable. Las ventajas de la versión MetaTrader: Cálculo muy rápido (una vez configurado). Interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar con un panel gráfico. Tamaño de posición calculado en el mismo software que se utiliza para la negociación. Trabajará para usted incluso cuando usted está fuera de línea. Calcule el tamaño de posición incluso si EarnForex está temporalmente fuera de línea. Negocie basado en su tamaño de posición calculado usando un guión simple. Las desventajas de la versión de MetaTrader: Requiere la instalación de MetaTrader (4 o 5). Requiere descargar e instalar el indicador. No es tan intuitivo como esta calculadora de tamaño de lote simple. También puede encontrar nuestra calculadora de valor de pip útil. Puede ayudarle a encontrar el valor del pip para varios pares de divisas y para las monedas de cuenta no estándar. Interesado en la propagación de apuestas Ver la calculadora de tamaño de apuesta si necesita obtener la cantidad correcta por punto para su propagación de apuestas position. How para calcular la posición de la posición de divisas / tamaño de lote Ingresó Nov 2011 Status: La mayoría de los artículos sobre el dimensionamiento de la posición / tamaño del lote no explican cómo factorizar el riesgo en sus términos de MONEDA LOCAL. Esto es crucial si desea tener un control sobre su gestión del dinero. He pensado que a través de amplificador se intentará una guía paso a paso sobre el tamaño de la posición / tamaño de lote. Expertos, por favor corrijanme donde estoy equivocado. Como un quotnewbiequot a FX, todos los artículos que he leído me dio la sensación de que las explicaciones llegaron de a-y PERO se detienen a z. El z es cómo considerar el riesgo en términos de moneda local. Muchos artículos defienden el uso de un máximo de 2 de su capital para que pueda durar más tiempo en su viaje comercial. Ésto es una cosa buena. Pero lo que no está claro es cómo medirlo en términos de moneda local. Algunos artículos proporcionarán enlaces a las calculadoras de tamaño de posición. Pero bueno, no es importante saber exactamente cómo calcular el riesgo, ya que es mi riesgo. O prefiere saltar el amplificador de pensamiento dependen de alguna calculadora en línea black-box 1) Tamaño de la cuenta (en su moneda LOCAL) S10,000 (S). La moneda local en este ejemplo. Es SGD 2) Riesgo por comercio 2 de capital en sus términos de moneda local 0,02 x S10,000 S200 por comercio 3) Convertir el riesgo por comercio de sus términos de moneda local a la moneda que está negociando, por ejemplo. Si el comercio EUR / USD, convertir a la moneda en la cotización directa, el USD. EUR / USD 1.2500 gt significa EUR1 USD1.25 la moneda NO se cotiza en la base de 1 es la moneda que desea convertir. En este ejemplo. USD S1.2346 USD1 Riesgo por operación en términos de USD S200 / 1.2346 US162 4) Determine el número de pips a su pérdida de stop de su precio de entrada, por ejemplo. Comprar EUR / USD 1.2500 pérdida de parada 1.2475 pips a SL 1.2500 - 1.2475 0.0025 O 25 pips 5) Riesgo de USD por pip USD162 / 25 pips a SL USD6.48 6) Calcula el menor valor de la moneda que estás negociando. p. ej. EUR / USD se cotiza a 4 decimales. Por lo tanto el valor más pequeño de la señal (aka 1 pip) es 0.0001 eg. USD / JPY se cotiza a 2 decimales. Por lo tanto, el menor valor de tick (aka 1 pip) es 0.01 para EUR / USD, si se mueve 1 pip, por a. STANDARD, su cuenta se moverá 0.0001 x 100.000 USD10. MINI lote 0.0001 x 10.000 USD1. MICRO lote 0.0001 x 1.000 USD0.10. NANO lot 0.0001 x 100 USD0.01 7) Ya que quiero arriesgar USD6.48 por pip. Aka para cada movimiento de la pipa contra mí, perderé USD6.48 Si compro 1 amperio estándar de la hornada EUR / USD mueve 1 pip contra mí, perderé USD10. Si compro 0.648 lotes ESTÁNDAR, para 1 pip contra mí, perderé USD6.48 O puedo comprar 6.48 MINI lotes, por 1 pip contra mí, perderé USD6.48 O puedo comprar 64.8 MICRO lotes, por 1 pip Contra mí, perderé USD6.48 O puedo comprar 648 lotes de NANO, para 1 pip contra mí, perderé USD6.48 Si negociar STANDARD, MINI, MICRO o NANO depende de su tipo de cuenta. ¿Es un puro MICRO lotes SOLAMENTE cuenta Si sí, el comercio 64,8 MICRO lotes. Es una cuenta flexible (puede negociar STANDARD, MINI, MICRO o NANO). Entonces usted puede intercambiar cualquiera de ellos. Sólo asegúrese de introducir las unidades correctas. Editado: errores ortográficos correctos Tal vez estoy perdiendo algo aquí, pero no veo el punto de esto. Por ejemplo, mi moneda local es NZD. Mi cuenta de trading puede ser en USD. Así que cualquiera que sea el saldo de la cuenta, 2 de eso es lo que estoy dispuesto a arriesgar. No hay necesidad de realizar conversiones complejas y que consumen mucho tiempo a mi MONEDA LOCAL. Estoy preparado para arriesgar 2 de la cuenta, independientemente de la moneda en la que se base la cuenta. Como dijo TheMAXX, la moneda local se refiere a la moneda base de su cuenta (USD en su ejemplo). Youre absolutamente la derecha que si usted desea arriesgar 2 de su cuenta que no importa qué moneda su cuenta está adentro. 2 es 2. Sin embargo, si usted está negociando el Yen por ejemplo, cómo usted sabe qué cantidad para comprar o para vender La conversión en El paso 3 es necesario para alinear la moneda de su cuenta con la moneda que esté negociando en ese momento. Como decía econbizer, la mayoría de los tutoriales sobre este aspecto de la gestión de riesgos pasan por alto esta sección. Enfoque en el proceso y los beneficios seguirán Para estar seguro de arriesgar exactamente 2 de su cuenta, el tamaño de la posición tendrá que ser cambiado con cada cambio de pip. Esto es realmente no realista, por lo que sólo puede llegar cerca de 2, a veces va a terminar siendo más y, a veces menos. Vamos con el ejemplo que nos proporcionó de tamaño de la cuenta de SGD 10.000 y el riesgo en un comercio 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Riesgo por el comercio en términos de USD S200 / 1.2346 US162 Así que digamos que usted compra 25.000 de EUR / USD a 1,25 con una parada de 65 pip Y permite decir que se detuvo en 1.2435 para una pérdida de .0065 X 25.000 162.5 en USD (permite sólo redondear a 162 por simplicidad sake) Mientras 1USD sigue siendo SGD 1.2346 que está bien (2 pérdidas), pero si en Mientras tanto USD se ha vuelto más fuerte frente a SGD, entonces pierde más de 2 en moneda local. Digamos que mientras tanto 1USD SGD 1.2386. En ese caso, la pérdida 162 se convierte en SGD 200.6532 que es más de 2 en su moneda local Si por otro lado SGD se hace más fuerte. Si 1USD 1.2306 entonces la pérdida 162 es sólo SGD 199.3572 que es menos de 2. Se unió Feb 2013 Estado: Miembro 428 Puestos Para el OP, Para estar seguro de arriesgar exactamente 2 de su cuenta, el tamaño de la posición tendrá que ser cambiado con cada uno Cambio de pip. Esto es realmente no realista, por lo que sólo puede llegar cerca de 2, a veces va a terminar siendo más y, a veces menos. Vamos con el ejemplo que nos proporcionó de tamaño de la cuenta de SGD 10.000 y el riesgo en un comercio 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Riesgo por el comercio en términos de USD S200 / 1.2346 US162 Así que digamos que usted compra 25.000 de EUR / USD a 1,25 con una parada de 65 pip Y permite decir que se detuvo en 1.2435 para un .0065 X 25.000. Interesante punto que hacer aquí ¿Cómo oscilación de precios más grande que usted necesita ver para cualquier cambio significativo en el riesgo Creo que esto sólo sería un problema si usted estaba negociando durante períodos de tiempo muy largos. No veo que el comercio intradía y semanal se vería afectado por esta fluctuación. Enfoque en el proceso y los beneficios seguirán