Fxt File Metatrader Forex

Hola, he creado una cuenta demo y luego he desconectado MT y eliminado los archivos hst. Luego he importado datos externos en varios mercados como EURGBP, XAGUSD, EuroStoxx50 y así sucesivamente. La mayoría de ellos funcionan bien, pero en varios mercados he encontrado un problema: el probador de estrategia toma mucho tiempo para crear el tickdata (fxt-file). Los archivos se vuelven muy grandes (alrededor de 15 Gb / año - normalmente el archivo tiene alrededor de 0,5 Gb / año). El backtest también toma mucho tiempo y en algún momento sin ningún mensaje de error acaba de terminar. ¿Alguien sabe este problema y sabe cómo tratar con él schnappi: Hola, He creado una cuenta demo y luego Ive desconectado MT y eliminado los archivos hst. Luego he importado datos externos en varios mercados como EURGBP, XAGUSD, EuroStoxx50 y así sucesivamente. La mayoría de ellos funcionan bien, pero en varios mercados he encontrado un problema: el probador de estrategia toma mucho tiempo para crear el tickdata (fxt-file). Los archivos se vuelven muy grandes (alrededor de 15 Gb / año - normalmente el archivo tiene alrededor de 0,5 Gb / año). El backtest también toma mucho tiempo y en algún momento sin ningún mensaje de error acaba de terminar. ¿Alguien sabe este problema y sabe cómo tratar con él Estoy adivinando esta información no es de una fuente MT4. Entonces es muy probable que el volumen asociado con cada barra no sea el recuento de las garrapatas (la convención utilizada en MT4) sino que es la profundidad real del mercado y puede muy bien ser miles por bar. El probador no sabe esto y hace un archivo FXT con miles de garrapatas por barra. Por lo tanto u tienen enormes archivos FXT y pruebas muy lentas. En algún momento sin ningún mensaje de error acaba de terminar. El probador puede manejar archivos FXT de hasta 2 GB de tamaño. Si son más grandes, la prueba terminaría después de 2 GB de datos de tick (no recuerdo si en este caso hay algún error en el registro). La única solución a este problema es cambiar toda la información de volumen. IMHO, no hay punto de reducción de este volumen ya que no tiene nada que ver con el número de garrapatas por barra. Tan personalmente apenas cambie todas las barras para tener un volumen plano de 4. Esto se puede hacer fácilmente con una escritura (el formato de archivo de HST se conoce). Nota, sin embargo, que este tipo de fuentes se deben utilizar con cuidado Específicamente, no confiar en ellos para la prueba de cualquier experto que se ve afectado por los movimientos de barra M1. Archivos de historial en formato FXT En su funcionamiento, el probador utiliza un archivo. FXT con generado Sucesión de bares. Cada registro de la sucesión generada representa el estado de la barra en cualquier momento dentro de una barra. Al modelar barras, el probador toma otras barras de este archivo y actualiza la barra actual o añade otra si acaba de comenzar a formarse. A continuación se proporciona una breve descripción del formato. Comienza con el encabezado: // ------------------------------------------ ------------------------ // // ---------------------- -------------------------------------------- estructura TestHistoryHeader int versión // 405 char copyright64 // derechos de autor char symbol12 int periodo int modelo // para qué tipo de modelo fue la secuencia de ticks generada barras int // cantidad de barras en el historial timet fromdate // ticks generados a partir de esta fecha t todate // ticks generation stopped at Esta fecha double modelquality // calidad de modelado // ---- parámetros generales char currency12 // moneda base int spread int dígitos doble punto int lotmin // tamaño mínimo de lote int lotmax // tamaño máximo del lote int lottep int stoplevel // stop level Value int gtcpendings // instrucción para cerrar órdenes pendientes al final del día // ---- parámetros de cálculo del beneficio double contractize // tamaño del contrato double tickvalue // valor de un tick doble ticksize // tamaño de un tick int profitmode // Modo de cálculo de beneficios // ---- cálculo de swap int swapenable // habilitar swap int swaptype // tipo de swap swaplong swapshort doble swap swap overnight swaprollover3days swap rollover de tres días ---- ---- margen de cálculo Int apalancamiento // apalancamiento int freemarginmode // modo de cálculo de margen libre int marginmode // modo de cálculo de margen int marginstopout // nivel de margen de margen int marginstopoutmode // desactiva el modo de verificación doble margininitial // requisitos de margen doble margen de mantenimiento // requisitos de mantenimiento de margen doble margen // requisitos de margen para las posiciones cubiertas margindivider doble // margen divisor margen de margen de rentabilidad12 // margen de divisa // ---- cálculo de comisiones doble commbase // comisión básica int commtype // comisión básica int commlots // comisión por lote o por operación // ---- para uso interno int bar // número de barra de fecha int tobar // número de barra todate int startperiod6 // número de barra en la que se inicia el modelado de período menor int setfrom // comienza la fecha desde la configuración del probador int setto // Fecha de finalización de la configuración del probador // ---- int freezelevel // order39s nivel de congelación en puntos int generateerrors // ---- int reserved60 Entonces, la matriz de barras modeladas sigue: pragma pack (push, 1) struct TestHistory timet otm // barra tiempo doble abierto // OHLCV valores doble bajo doble alto doble cierre doble volumen timet ctm // el tiempo actual dentro de una barra int flag // flag para lanzar un experto (0 - barra será modificada, pero el experto no Ser lanzado) pragma pack (pop) Hola, he creado una cuenta demo y luego he desconectado MT y eliminado los archivos hst. Luego he importado datos externos en varios mercados como EURGBP, XAGUSD, EuroStoxx50 y así sucesivamente. La mayoría de ellos funcionan bien, pero en varios mercados he encontrado un problema: el probador de estrategia toma mucho tiempo para crear el tickdata (fxt-file). Los archivos se vuelven muy grandes (alrededor de 15 Gb / año - normalmente el archivo tiene alrededor de 0,5 Gb / año). El backtest también toma mucho tiempo y en algún momento sin ningún mensaje de error acaba de terminar. ¿Alguien sabe este problema y sabe cómo tratar con él schnappi: Hola, He creado una cuenta demo y luego Ive desconectado MT y eliminado los archivos hst. Luego he importado datos externos en varios mercados como EURGBP, XAGUSD, EuroStoxx50 y así sucesivamente. La mayoría de ellos funcionan bien, pero en varios mercados he encontrado un problema: el probador de estrategia toma mucho tiempo para crear el tickdata (fxt-file). Los archivos se vuelven muy grandes (alrededor de 15 Gb / año - normalmente el archivo tiene alrededor de 0,5 Gb / año). El backtest también toma mucho tiempo y en algún momento sin ningún mensaje de error acaba de terminar. ¿Alguien sabe este problema y sabe cómo tratar con él Estoy adivinando esta información no es de una fuente MT4. Entonces es muy probable que el volumen asociado con cada barra no sea el recuento de las garrapatas (la convención utilizada en MT4) sino que es la profundidad real del mercado y puede muy bien ser miles por bar. El probador no sabe esto y hace un archivo FXT con miles de garrapatas por barra. Por lo tanto u tienen enormes archivos FXT y pruebas muy lentas. En algún momento sin ningún mensaje de error acaba de terminar. El probador puede manejar archivos FXT de hasta 2 GB de tamaño. Si son más grandes, la prueba terminaría después de 2 GB de datos de tick (no recuerdo si en este caso hay algún error en el registro). La única solución a este problema es cambiar toda la información de volumen. IMHO, no hay punto de reducción de este volumen ya que no tiene nada que ver con el número de garrapatas por barra. Tan personalmente apenas cambie todas las barras para tener un volumen plano de 4. Esto se puede hacer fácilmente con una escritura (el formato de archivo de HST se conoce). Tenga en cuenta, sin embargo, que este tipo de fuentes se deben utilizar con cuidado Específicamente, no confiar en ellos para la prueba de cualquier experto que se ve afectado por los movimientos de barra M1.