Forex Hedging Strategy Guaranteed Profits

Estrategias rentables de cobertura Ninguna ventaja puede ser creada por la cobertura. No tratando de ser un pooper partido, pero eso es un hecho. Lo explicaré. 1 porción mucho 1 cortocircuito de la porción ninguna porción de la posición 2 mucho 1 cortocircuito de la porción 1 porción mucho 1 largo de la porción 3 porciones corto 2 porciones cortocircuito No importa qué, el efecto neto es igual que apenas ir en una dirección (o tomar ninguna posición en el caso De igual cobertura). En realidad, puede ser más costoso si mantiene las posiciones en rollover causa que pagará la diferencia en el intercambio. Mi mejor consejo es no malgastar su tiempo tratando de averiguar. No sólo más caro si se mantiene sobre rollover, pero usted paga el spread en su cobertura, así, a menos que la cobertura tenía su propio borde direccional (es decir, algo que quería el comercio por separado, y acaba de pasar a ser cubierto, pero las señales comerciales , El plan, y el borde son enteramente independientes el uno del otro) youd apenas esté pagando más global. Es por eso que tantas personas aquí lo llaman quotnedgingquot, o Newbie Hedging. No tiene mucho sentido construir un plan comercial alrededor de él y no ser capaz de cubrirse debe tener cero impacto en su capacidad general de comercio. Siempre piense en sus operaciones como una exposición neta y verá theres poca necesidad de cobertura. Se unió a Jul 2012 Status: El tiempo es mi único amigo 159 Puestos He encontrado dos cosas interesantes. --- 1 --- cuando usted se cubre. por ejemplo. Si tiene 1000 en su cuenta. Y usted compró un lote EUR / USD 1.3050 y vendió 1 lote 1.3000. Usted ahora lleva a cabo una pérdida de 500. capital 500. usted tiene una posición de cobertura completa. Ahora mercado fue incluso más bajo a 1.2950. Usted decidió cerrar su ganancia de posición de venta 500. becarefull equidad siguen siendo 500. la única cosa que cambió cuando cerró su posición de venta es su saldo. Ahora es 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. 1) si el mercado retrocede ahora a 1.3000. Y cubrió su posición vendiendo otra vez. Usted volvió a punto de equilibrio. 1000 acciones - 1500 balance-. no caso. 2) si el mercado fue en contra de usted cuando cerró su posición de venta 1.2950 que vendió 1.3000 y siguió bajando. Aquí su perder mucho de su cuenta. Por lo que antes de cerrar esa posición de venta debe analizar cuidadosamente el mercado. Usted debe saber la hora exacta que el precio volverá. Si no sólo mantener su posición cubierta. Y empezar a operar nuevamente. Como si esa posición cubierta fuera cerrada. Hasta su listo (cuando usted ha analizado el mercado cuidadosamente). --- 2 --- cuando se cubre. Mantener scalping. por ejemplo. Compró 1 lote eur / usd 1.3000 y vendió un 1.2995. Se cierra la posición de venta 1.2990. Y cuando el mercado vuelve a cerrar la posición de compra 1.3005. Y seguir haciendo eso. Pero si el mercado bajó a 1,2980. Y el precio no retrocedió cuando usted cerró la posición 1.2990 de la venta. Sólo vender otro lote allí. Y seguir haciendo eso. ----------------------- muy gracioso -------------------- Sé que no es eso fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de ella (cobertura) y no quieren que otros se beneficien de ella. Por lo que publicar contra la cobertura para minimizar el número de comerciantes que conoce el rompecabezas que falta. Deja que la carta sea tu chófer. - Forexmnstr - ----------------------- muy divertido -------------------- Yo sé no es así de fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de él (cobertura) y no quieren a los demás. Aquí vamos de nuevo. Cuando alguien como yo señala la inutilidad de la cobertura, alguien dice que es una gran conspiración para evitar que los demás se protejan y lucren. Absurdo absurdo. NUNCA me cubro dentro del mismo instrumento. Por favor, lea nuevamente mi post donde le explico de una manera muy sencilla por qué cubrir el mismo instrumento es inútil y realmente costoso. Su simple matemática y sentido común. Si usted no lo entiende, entonces Im miedo su totalmente perdido. Mi sugerencia es dejar de negociar hasta que entienda por qué la cobertura es perjudicial y no beneficioso. Encontré dos cosas interesantes. --- 1 --- cuando usted se cubre. por ejemplo. Si tiene 1000 en su cuenta. Y usted compró un lote EUR / USD 1.3050 y vendió 1 lote 1.3000. Usted ahora lleva a cabo una pérdida de 500. capital 500. usted tiene una posición de cobertura completa. Ahora mercado fue incluso más bajo a 1.2950. Usted decidió cerrar su ganancia de posición de venta 500. becarefull equidad siguen siendo 500. la única cosa que cambió cuando cerró su posición de venta es su saldo. Ahora es 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. Usted podría pensar que este ejemplo de cobertura que escribió es inteligente, pero está lejos de ello. Esto es exactamente lo que su corredor le encantaría hacer. Mantenga una posición neto neto mientras que paga los intercambios y la extensión adicionales. Heres una mejor idea de cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Comprar un lote en 1.3050 (sin cobertura). Corte su pérdida en el comercio de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente ingrese un lote corto. Cierre corto en 1.2950 para ganancias de 50 pips. En realidad tiene el mismo efecto neto, mientras que también paga menos intercambio y propagación. Cuanto antes su mente puede comprender este concepto, mejor será un comerciante que será. Commercial Member Se unió a enero de 2012 459 Posts No sé por qué es tan difícil para algunos entender el verdadero significado de la cobertura, pero es obvio que ninguno de los que ha publicado conoce una estrategia quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias en absoluto. Lamentablemente eso es muy común en el mundo forex. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar pérdidas / ganancias potenciales. Los grandes fondos de cobertura lo hacen todo el tiempo, las firmas de corretaje de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayoría del tiempo son rentables. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ahora, es cierto que si alguien compra euros en dólares (compra eur / usd) y más tarde compra dólares en euros (vender eur / usd) tiene 2 monedas euros y dólares, pero porque sus préstamos también están en 2 divisas que mantienen Compensando unos a otros como los cambios de tasas, entonces básicamente se detiene su pérdida y eso es todo, pero este acto está lejos de ser una estrategia de quothedging. Ahora, nada malo si alguien quiere hacerlo. Lo que significa cortar sus pérdidas mediante la compra de la otra moneda en lugar de vender el que está celebrando inmediatamente en una pérdida. Contrariamente a lo general creo que no le cuesta dinero extra (supongo que hay una cantidad insignificante en swap que desea considerar si desea hacerlo con otras monedas diferentes, a continuación, el Eur / usd). Pero por favor, no confunda esto con una estrategia de quothedging. Hasta ahora nadie ha publicado una estrategia de quothedging aquí. Y todos los comentarios y opiniones han sido sobre no-estrategias, pero erróneamente llamado así debido a los pequeños pensamientos y el estudio por sí mismos. Lo cierto es que las estrategias de cobertura son el secreto más guardado de los fondos de cobertura y las empresas de corretaje. Es por eso que contratan economistas, matemáticos, programadores, contables, sociólogos y lo que usted. Para estudiar miles de instrumentos, sus comportamientos en relación a cada uno para llegar a una secuencia logística de compra y venta de múltiples instrumentos que después de un ciclo terminan en ganancias mientras se cubren o cubren en todo momento. ¿Es eso posible con los pares de la divisa solamente. Creo que es. Pero va muy por detrás de la compra de la otra moneda de un par. Usted podría pensar que este ejemplo de cobertura que escribió es inteligente, pero está lejos de ello. Esto es exactamente lo que su corredor le encantaría hacer. Mantenga una posición neto neto mientras que paga los intercambios y la extensión adicionales. Heres una mejor idea de cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Comprar un lote en 1.3050 (sin cobertura). Corte su pérdida en el comercio de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente ingrese un lote corto. Cierre corto en 1.2950 para ganancias de 50 pips. En realidad tiene el mismo efecto neto, mientras que también paga menos intercambio y propagación. Cuanto antes su mente puede comprender este concepto, mejor será un comerciante que será. . Vamos a hacer un cálculo si realmente terminan pagando más spreads comprando la otra moneda en lugar de vender la que usted tiene inmediatamente. Se calcula con un spread fijo de 2 pips para cálculos sencillos. Comprar 1 lote de euros a 1.3050 pagado 2 pips Vendido los euros a 1.3000 pagados 2 pips Comprar Dólares a 1.3000 paid 2 pips Vendido los dólares a 1.2950 pagado 2 pips total pagado 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Comprar dólares, pagó 2 pips vender dólares, pagó 2 pips vender los euros, paga 2 pips total pagado 8 pips. No hay diferencia. Obviamente, es su capacidad de saber cuándo entrar y salir que produciría beneficios o pérdidas para usted. Pero que va para los 2 métodos. En cuanto al intercambio. Sí, usted podría terminar pagando algunas de sus posiciones estancia durante la noche. Pero en lo personal no me preocupa mucho. Quiero decir que si lo hice, y nunca quise pagar alguno, tendría que cerrar todas mis posiciones antes de medianoche y volver a abrirlas después. Pero que me costaría mucho más que el intercambio en sí. Dudo que hagas eso para ahorrar swap. Pero tal vez usted tiene una estrategia que quotneverquot necesaria para mantener las posiciones durante la noche. Eso no lo sé. Hedging a través de la diversificación es un enfoque diferente. Personalmente no me gusta diversificar demasiado, pero a veces trato de encontrar instrumentos separados que pueden protegerse mutuamente a la baja, mientras que al mismo tiempo no se limitan entre sí tanto al alza. En otras palabras, cada instrumento es autosostenible y tiene el potencial de apreciar por sí mismo. Es casi como tratar de encontrar un arbitraje sintético (pero no realmente un arbitraje). En última instancia, uno debe preguntarse si el riesgo vale la recompensa potencial antes de poner el dinero. ¿Puede explicar más? Mi entendimiento es que todas las cestas en última instancia, se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la canasta en sí. Por ejemplo, si Im largo UE, largo UJ y corto GJ, entonces E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, por lo tanto su efectivamente no es diferente a simplemente ser largo neto EG (Suponiendo que las posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). Hay muchos comerciantes por ahí que el uso. Estrategia de cobertura. Cada uno tiene su propio. Están haciendo mucho dinero. Nunca pierde. Cómo es eso posible. No creo que sea posible. Al menos no para el comerciante al por menor, por la razón que acabo de dar. Cualquier oportunidad para el arbitraje triangular / circular sería fugaz, y más que probable compensado por la propagación. ¿De dónde sacaste tu información? ¿Puedes explicar más? Mi comprensión es que todas las canastas finalmente se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la canasta misma. Por ejemplo, si Im largo UE, largo UJ y corto GJ, entonces E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, por lo tanto su efectivamente no es diferente a simplemente ser largo neto EG (Suponiendo que las posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). No creo que sea posible. Al menos no para el comerciante minorista, por la razón. Creo que están mezclando cestas con setos. No puede ser arsed leyendo los enlaces por lo que quizás ive mal entendido su post. Algunas personas aquí están tratando. La palabra clave está intentando. Para explicar aquí que NEDGING no es cobertura, y que hay un concepto muy claro de lo que es la cobertura, y no es lo que es esencialmente el cierre de una posición (a pesar de embargo muchas entradas abiertas MuppetT4 muestra en la pantalla). Una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. Un seto, como algunos están tratando de explicar, es como esperar que haya una sequía por lo que invertir en empresas de ahorro de agua que parecen ser sólidos esperando que su negocio se vuelva más rentable durante la sequía y por lo tanto sus existencias también a subir como un resultado. Al mismo tiempo que también invierten en lo que parece ser empresas sólidas que fabrican un tipo particular de plástico, porque las empresas de ahorro de agua utilizan este plástico para hacer sus productos de almacenamiento de agua, pero al mismo tiempo este mismo plástico también se utiliza para crear impermeables Y sombrillas. Por lo que, si hay una sequía las empresas de ahorro de agua debe volverse alcista, y posiblemente lo mismo con la empresa de plásticos. Pero si la sequía no sucede y se convierte en una temporada de lluvias, entonces usted pierde en las empresas de almacenamiento de agua, pero todavía posiblemente break-even o salir adelante en las empresas de plásticos. O algo así. Soy sólo un nubcake. Mire me nedge mi manera de beneficios garantizados hrughalguhagluah111 debo agregar que esto es sólo un discurso general y no realmente una respuesta a hanover que im seguro sabe lo que es un seto. Como para el resto de ustedes que no saben lo que es un seto, por favor, volver a la sección novato donde pertenecen y dejar de hablar mierda. Creo que están mezclando cestas con setos. No puede ser arsed leyendo los enlaces por lo que quizás ive mal entendido su post. Algunas personas aquí están tratando. La palabra clave está intentando. Para explicar aquí que NEDGING no es cobertura, y que hay un concepto muy claro de lo que es la cobertura, y no es lo que es esencialmente el cierre de una posición (a pesar de embargo muchas entradas abiertas MuppetT4 muestra en la pantalla). Una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. Un seto, como algunos están tratando de explicar, es como esperar que haya una sequía para que usted. Sí, eso es más o menos la forma en que lo entiendo, también. Re cestas de mezcla y setos: ¿qué es una canasta, si no es una colección de posiciones simultáneamente abiertas Y si las monedas en esas posiciones cancelar o superponer, entonces no el álgebra (como se muestra en mi ejemplo) mantener bien Sí, eso es más o menos el También lo entiendo. Re cestas de mezcla y setos: lo que es una canasta, si no es una colección de posiciones simultáneamente abiertas Y si las monedas en esas posiciones cancelar o superponer, entonces no el álgebra (como se muestra en mi ejemplo) mantener bien sí, supongo. No pruebo sus cosas porque en general no hay necesidad. Mi comprensión de una cesta es que se puede utilizar para crear sintéticamente un tipo de posición que de otro modo no es posible. Jacklarkin lo explicó bien en el hilo de pepperstone, donde los ajustes de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una canasta de otras monedas que no tienen esta misma restricción de apalancamiento. Y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. Pero buena suerte con quien quien lo intente. Maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer su mensaje y los enlaces para ver exactamente de dónde viene. Toda esta mierda es como crackear y hackear. Dos términos que en algún momento básicamente intercambiaron significados entre sí. Con cualquier persona que sabe la diferencia que realmente tiene que especificar qué versión quiere decir, el significado original o el significado actual. Es lo mismo con esta mierda de cobertura. Su convertido tan corriente ahora para referirse al cierre de una posición con un nuevo boleto contrario del fabricante del mercado del bullshit en MuppetT4 como cobertura y los corredores también refieren a él como que ahora también. Ahora usted tiene que diferenciar entre la cobertura en el sentido real contra el sentido del idiota de la corriente del bullshit. cojo. Sí, supongo que sí. No pruebo sus cosas porque en general no hay necesidad. Mi comprensión de una cesta es que se puede utilizar para crear sintéticamente un tipo de posición que de otro modo no es posible. Jacklarkin lo explicó bien en el hilo de pepperstone, donde los ajustes de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una canasta de otras monedas que no tienen esta misma restricción de apalancamiento. Y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. Pero buena suerte con quien quien lo intente. Maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer. Antes de hacer un montón de (posiblemente) lectura innecesaria. Los enlaces no son específicamente sobre cestas, de hecho más sobre la futilidad de nedging. No sé por qué es tan difícil para algunos entender el verdadero significado de la cobertura, pero es obvio que ninguno de los que ha publicado conoce una estrategia quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias en absoluto. Lamentablemente eso es muy común en el mundo forex. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar pérdidas / ganancias potenciales. Los grandes fondos de cobertura lo hacen todo el tiempo, las firmas de corretaje de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayoría del tiempo son rentables. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ese significado de (cobertura) es el significado exacto que los bancos y las ballenas de la divisa quieren que usted sepa. Pero el verdadero significado de la cobertura rentable se mantiene con las ballenas. Deja que la carta sea tu chófer. - Forexmnstr-EUR / USD y USD / CHF Hedging Strategy Se unió a Oct 2007 Estatus: APOV Trader 112 Puestos Sí, puedo darle una actualización rápida. Hasta ahora se muestra un promedio de ROI en un pequeño saldo utilizando mini cuenta: 7k por mes utilizando el tamaño del lote inferior a 1 por el comercio con la gestión del dinero es una buena opción para usar, pero si desea bajo riesgo sólo establecer el tamaño del lote bajo. Puede ajustar la cantidad de pips que desea ganar antes de que EA cierra operaciones. Es su opción si usted quiere que el EA decida el tamaño del lote para cada comercio usando su gerencia del dinero o si usted prefiere utilizar un tamaño de lote fijo. Todavía usando el mismo comercio como se muestra en la declaración anterior y sigue haciendo un beneficio. No está mal para un sistema que fallará. Eso es lo que otros han dicho sobre esto, seguro que supera la tradición verdadera cobertura stretegies algunos comerciantes utilizan a través de múltiples corredores. ¿No crees que no estoy seguro de que este tipo de comercio debe ser cambiado en vivo hasta que sepa -1 sólo para arriesgar lo que puede permitirse el riesgo y -2 retiro de ganancias cuando en el beneficio de las primeras 3 veces (meses) que hacer volver su saldo, De esa manera cuando se negocia en vivo que no pierde nada si esto funciona para su primer mes de comercio. También estoy probando otro EA, pero no es el comercio de cobertura, es sólo scalping. No muchos corredores lo permiten. 5k - 10k equilibrio inicial parece bueno con este comercio. Eso es todo lo que he intentado hasta ahora en las cuentas de demostración. Creo que el uso de saldos más altos es arriesgado porque significa que el comercio en lotes mucho más altos y hay un riesgo de más de comercio o incluso explotar la cuenta. Apenas no utilice el EA en más de dos pares y pienso que demostrará la declaración similar a mi uno arriba. Algunas posiciones están abiertas por 3 días o más, pero son pocas. Todo depende de cuándo compra la EA, a veces hace lo opuesto a lo que debería / un ser humano haría, lo cual toma más tiempo para que los pips positivos se hagan rodar. Si esta EA tuviera alguna inteligencia artificial que funcionara, estaría bien. Estaba aburrido de esto por un tiempo, así que cerró la plataforma de negociación por una semana con posiciones abiertas, hice esto un par de veces, pero todavía se negocia en el equilibrio positivo con los beneficios nice. Una estrategia para la cobertura de operaciones de divisas Hedging describe el proceso De comprar un activo y vender otro en la esperanza de que las pérdidas en un comercio se compensa con las ganancias obtenidas en otro comercio. Funciona mejor cuando los dos activos en cuestión se correlacionan negativamente ya que esto producirá la cobertura más eficaz y esto significa que los pares de divisas son ideales para la cobertura. Si se ejecuta bien una estrategia de cobertura puede resultar en beneficios para ambas operaciones. Lo que sigue es una estrategia de cobertura diseñada para los mercados de divisas. El primer paso para implementar la estrategia de cobertura se basa en ver el mercado durante la primera hora de los EE. UU. o el Reino Unido abierto. Es durante este tiempo que la actividad del mercado está en su apogeo y este período a menudo establece el tono para el resto del día. Examinar todo el espacio forex y tener una idea de las monedas que están subiendo y que están bajando frente al dólar de EE. UU. Luego, elija la moneda que ha caído o subido por lo menos, este será su comercio direccional, y elegir otro par que debe permanecer relativamente plana, este será su comercio de cobertura. Como un ejemplo, digamos que en la primera hora después de que el Reino Unido abre el dólar de EE. UU. está mostrando una gran cantidad de fuerza. El EURUSD ha bajado -0.20, el GBPUSD ha bajado -0.45, el CADUSD ha bajado -0.40 y el JPYUSD ha bajado -0.65. Como podemos ver, el EURUSD es el mínimo, así que elegiremos este par como nuestro comercio direccional. Debido a que EURUSD es el menos, está mostrando la fuerza más comparativa. Eso significa que, cuando el mercado cambia de dirección EURUSD irá más alto que las otras parejas. Ahora que hemos elegido comprar EURUSD como nuestro comercio direccional necesitamos elegir un par de divisas en el que vender EUR contra para crear una cobertura. En este caso ya que podemos ver que JPY está mostrando la debilidad más comparativa por lo que una buena opción sería EURJPY. Nuestro comercio de cobertura es, por lo tanto, comprar EURUSD e ir corto EURJPY. El riesgo debe mantenerse igual para ambas operaciones, de modo que la ganancia por pip es exactamente igual para ambos pares. Válido para una sesión La estrategia de cobertura funciona porque aprovecha el impulso. En otras palabras, la fortaleza del euro (EUR) y la debilidad del yen japonés (JPY) son ambas explotadas y dado que el período abierto es el más importante para los pares de divisas, este impulso debe persistir hasta la próxima sesión. Una hora antes de que empiece la próxima sesión, el momento es probable que converja a medida que nuevos jugadores se incorporen al mercado por lo que es en este momento que el comercio de cobertura debe ser cerrado. A medida que empieza la próxima sesión, puede comenzar a buscar el próximo comercio de cobertura.